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• 為替スワップ
  外国為替取引には、直物（スポット）と先物（フォワード）といった売買以外に，スワップという取引形態がある．スワップ取引は，現在，全ての外国為替取引で一番多く，取引量で直物や先物を上回り全体の半数以上を占めているといわれている． 異なる通貨の金利を交換する通貨スワップと区別するために，外国為替で行われるスワップ取引は「為替スワップ」とも呼ばれており，直物と先物の２つの売買を同時に組み合わせたり，また異なった期日の先物同士の売買を同時に組み合わせた取引を行っている． 為替スワップの形態 1)直物売り＋先物買い 2)直物買い＋先物売り 3)Xカ月先物売り＋Yカ月先物買い 4)Xカ月先物買い＋Yカ月先物売り 為替スワップが行われる場面 1)先物レートの作成 2)収益獲得のための金利取引 3)通貨交換による資金調達 4)ポジションのカバー取引 がある． ...
• 為替レート
  為替レートとは，為替における外貨との交換比率（交換レート）である．為替レートが一定の値に固定されているものを固定相場制，売買の需要と供給によって価格が決定されるものを変動価格制といい，ほとんどの先進国では後者が採用されている． [ki] .
• バスケット
  ...通貨に連動させるより為替相場は安定する。アジアでは、シンガポールなどが採用しており、ロシアも2005年２月、ドルとユーロを組み合わせた通貨バスケットを導入した。（毎日新聞2005年7月22日） 例えば、バスケットの中身を円とドル半分ずつにすると、円が対ドルで10％下落しても、自国通貨はバスケットの構成比に連動するため、ドルに対する下落率は半分の5％となる。 アジア通貨危機を教訓に、日本はアジアの発展途上国の通貨を円、ドル、ユーロなどで構成するバスケットに連動させるよう提案している。 現在世界で採用されている為替相場制度は大きく3つに分類できる。 外国為替市場の需給関係によって自由に為替相場が決定される自由変動為替相場制（フロート制） 通貨当局の管理の下，何らかの基準相場を中心とする一定幅の範囲内に変動が制限される管理変動為替相場制（管理フロート制） 通貨...
• クロスレート
  ...ルベースで計算される為替レートをドルを介さない為替レートに換算するための方法。多通貨間の為替レートのことを指し、たとえば米ドルを介さない、日本円とオーストラリアドルの為替レートを「円・米ドル」のレートと「オーストラリアドル・米ドル」の二つの為替レートから計算する手法をさす。 米ドルを中間に置くことで、他の通貨の為替レートを計算するもので、A（日本円）、B（米ドル）、C（他の国の通貨）という場合 A=B C=B A=C という流れで、A（日本円）とC（他の国の通貨）のレートを計算する手法である。多くの場合は、縦軸と横軸にそれぞれの通貨を並べて、マトリクス上に取引レートを示す方法が主流である。 具体的なクロスレートの計算方法は以下のようにして計算される。 1.米ドルと他の通貨の為替レートを計算する。 米ドル：日本円＝1：0.0111 米ドル...
• 直先スプレッド
  インターバンク市場では、直物為替レート（スポットレート）以外に、直先スプレッド（スワップレート）というものが建っている。これは、直物為替レートと先物為替レートの差で、基本的に２つの通貨の金利差によって決まる。その理論的な背景として、外国為替市場（為替）と金融市場（金利）の間に、金利を通した関係である「金利平衡理論」が成り立っていることが挙げられる。 金利平衡理論とは、「先物レートと直物レートの差であるのプレミアム（ディスカウント）率は２通貨間の金利差に等しい」というもの。これより、相対的に高い（低い）金利の通貨は、相対的に低い（高い）金利の通貨に対して、先物レートでディスカウント（プレミアム）になる。 直先スプレッド（スワップレート）とは？ 直先スプレッドは、「直物レートと先物レートの差」であり、インターバンク市場では、1カ月、3カ月、6カ月、12カ月で、「ポイント」で表...
• 外為市場
  異なった通貨(例えば円とドル)の売買を行う市場で、外国為替を取り扱う銀行、政府あるいは中央銀行、外国為替銀行の顧客が外国為替市場の参加者となります。 市場とは言っても取引所のようなものは存在せず、銀行間同士（インターバンク市場）や証券会社、企業等との為替取引全体を総称して市場と呼んでいるだけです。
• 銀行
  ...す。 (3)為替 銀行が行う為替業務の身近な例としては、送金や振込といったサービスが挙げられます。 銀行はこのようなサービスを提供する代価として、手数料を得ます。 これら為替業務が日本国内において行われるものが「内国為替」、国内-海外や海外-海外というように国際間のやり取りを「外国為替」と呼びます。 外国為替を利用する主なケースの一つとして貿易取引が挙げられます。 (4)付随業務 上記３つの「主要業務」に関連した様々な業務を総称したものが付随業務と呼ばれ、投資信託の販売や保険の販売のような業務も含まれています。 近年、銀行は間接金融を中心にした金融業務から、それ以外の幅広い金融関連業務へと業務の幅を拡大している傾向にあります。 銀行の代表的な種類は下記の通りです。 普通銀行 ネット専業銀行 流通系銀行 信託...
• TTM
  ...表されるもので、外国為替市場（インターバンク市場）の取引実勢レートを基準（参考）にして金融機関毎に決定される。本レートは、その後余程大きな為替変動がない限り、その日一日の間適用されることになる（大きな為替変動があった場合には変更が行われる）。 ちなみに、TTMは対顧客向けの為替レートである「TTS」と「TTB」の中間値であり、TTSは顧客が円貨を外貨に換える場合に適用されるレートであるのに対して、TTBは顧客が外貨を円貨に換える場合に適用されるレートである。
• アウトライト取引
  アウトライト取引とは,外国為替の取引のうち買い戻しや売り戻しの条件が付かない,買いまたは売りの単一の取引. 対義語：スワップ取引（為替スワップ） [ki] /
• 外国債
  ...の信用度や金利動向、為替相場などの影響を受けるところが国内債券と大きく異なります。 通常、外国債券への投資は、主に海外の高金利と為替差益を狙うことですが、為替動向（円高）によっては、金利収益が簡単に吹き飛ぶことがよくあります。また、海外の金利動向（金利上昇）によっては、債券価格が大きく下落することもよくあります。さらに、満期前に売却しようとする場合には、債券の種類によっては取引量が少ないため、なかなか買い手が見つからず、時間がかかったり、希望の価格で売却できないことも時としてあります（一般に、米国債以外は流動性が低い）。 円建外債 外貨建外債
• 政府短期証券
  ...行する食糧証券、外国為替資金特別会計が発行する外国為替資金証券の三種類が統合されて「政府短期証券」となり、為替介入資金などはこれによって調達されていた。本債券は、割引短期国庫債券（割引短期国債：TB）と並んで高い信用力と流通性があることから、日本銀行の金融調節の一つである「短期国債オペレーション」の対象となっていた。
• クーポンスワップ
  ...引や輸入取引における為替実需のヘッジ（為替リスクの軽減）に利用されることが多い。その金利については、固定金利同士の交換だけではなく、固定金利と変動金利の交換や変動金利同士の交換を行うものもある。 [M] /
• フォワード取引
  為替先渡し取引のこと。
• アセットスワップ
  ...通常，金利スワップや為替スワップは債務者側が行うスワップ取引を指すが、アセットスワップは債権者側が行うスワップである．通常のスワップと仕組みは同様である． [ki] /
• スポット
  為替直物（じきもの）のこと。 原則的には、取引日から起算して2営業日後に受渡日とすることが主であるが、稀に受渡日が異なる通貨ペアも存在する。 しかし受渡日当日に取引を行った直物が手渡されるということは基本的には行われずに、営業日毎にロールオーバー処理を行うのが普通である。
• 円建外債
  ...す。円貨建てのため、為替リスクはありません。 サムライ債：非居住者により日本国内で発行される円建て債券 ユーロ円債：海外の市場で発行された円建て債券
• 通貨スワップ
  ...通貨の相違から生ずる為替リスク（将来の通貨の変動リスク）を回避するために行われる。 [ki] 。
• マーケット・リスク
  マーケットリスクとは，金利や有価証券等の価格変動や為替等の変動など市場取引の動向により，保有する資産に損失が発生するリスクのことを言う． 基本的にマーケットリスクは，そのリスクを受ける資産の分散投資を進める（ポートフォリオ）ことであり，リスクも分散させることができる．市場リスクもしくは価格変動リスクと呼ぶこともある． (M)
• スワップマージン
  ...直物売り／先物買いの為替スワップを行った場合，差額の2円を取引相手から受け取ったことになるがこれがスワップマージンである． スワップマージンとは，スワッププレミアムともいう． [M] /
• スワップコスト
  ...直物買い／先物売りの為替スワップを行った場合，差額の2円を取引相手に支払ったことなるがこれがスワップコストと呼んでいる． スワップコストはスワップ対象となる２国間の金利差に依存している． [M] /
• スワッププレミアム
  ...直物売り／先物買いの為替スワップを行った場合，差額の2円を取引相手から受け取ったことなるがこれをスワッププレミアムという． スワッププレミアムはスワップ対象となる２国間の金利差に依存している． [M] /
• カウンターパーティー
  ...リバティブ取引や外国為替取引などを行う相手方の金融機関のことを指している。OTC取引では、取引所を介さずに直接相手方と取引するため、相手方の信用度を格付けなどからランク付けして、信用できる相手方のみ、一定の制限を設けて取引が行っている。 相対方の金融取引において、取引の相手方の事情により、契約上の取引が完結しないリスクのことを｢カウンターパーティーリスク｣という。 [M] /
• 先渡し取引
  ...。 先物取引の外国為替版だが、先物取引は取引所経由で行われるのに対し、先渡し取引は銀行や証券会社など、直接相手方との取引が行われる。 直物取引と対比されることもあるが、先渡し取引の量は少ない。 この先渡し価格の計算方法は以下の通りである。 　　　先渡し価格 = 直物価格*(1+クォートカレンシーの金利)/(1+ベースカレンシーの金利)
• デリバティブ取引
  ...と． 株式，金利，為替などの金融商品を用いてする，先渡取引や先物取引，オプション取引，スワップ取引など，金融商品自体を取引するのではなくその売買権利や交換権を取引することから，”派生”という意味の英単語（Derivative）でこう呼ばれる．（デリバティブは派生証券と略される） デリバティブを活用する目的としては、主として 1)リスクヘッジ 2)アービトラージ（鞘抜き、裁定取引） 3)投機（スペキュレーション）の3つがある。 (M)
• ロールオーバー
  ...玉に乗り換える．外国為替証拠金取引においては，反対売買（決済）がなされない限り，決済日を1営業日ずつ繰延べることにより，長期間建玉を維持することができる． ロールオーバーを行なうことで，建玉の約定値はロールオーバー時点の当社の提示する価格（ロールレート）に変わり，差損益金が発生するとともにスワップポイントの受取り又は支払いが生じる．ロールオーバーにより発生した差損益金とスワップポイントの決済日はロールオーバーを行った日の通常２営業日後となるが，預託保証金にはロールオーバーの後即座に差損益金が反映される． (M)
• メニュー
  ... -原資産 為替 債券 株式 金利 通貨 ｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰ 【NEW】 社内研修 -分野 シラバス ＩＴ 金融業務 一般教養 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ&ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙ 情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ 英語 derivatives 中国語 金融・経済用語 中国語・株式用語 中国語・IT用語 中国語・PC用語 メモ 上流工程予備知識 金融ITｼｽﾃﾑtips 金融ITｼｽﾃﾑ四方山話 金融IT業界ﾆｭｰｽ よろずITﾒﾓ 金融IT会社ﾘﾝｸ 図書室 事前準備 リンク 用語集 参考 相互リンク MENUlunch_mapgoogle 索引 -index アカサタナハマヤラワ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ...
• ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ用語a
  ...・金先オプション 為替予約・通貨オプション 通貨スワップ 株価指数先物・株価指数オプション 商品先物 コモディティ・スワップ エクイティ・スワップ クレジット・スワップ /
• クレジットデリバティブ
  ...クとは、金利・株価・為替などの市場価値の下落によって、保有資産に損失が生じる不確実性のことで、マーケット･リスク（Market risk）といわれている。一方で、信用リスクとは、社債や貸付債権の元本や利息などを回収できなくなる不確実性のことで、クレジットリスク（Credit risk）、デフォルトリスク（債務不履行）ともいわれている。 クレジット・デリバティブの種類には以下のようなものがある。 1) クレジット・デフォルト・スワップ⇒債権の保証 2) トータル・レート・オブ・リターン・スワップ（ＴＲＯＲ）⇒債券のクーポンと評価損益を市場金利と交換 3) クレジット・リンク債（ＣＬＮ）⇒信用リスクを他の債券にリンクさせる (M)
• デリバティブ
  ...。金利や債券，通貨（為替レート），株式，商品などの原資産の価格を基準として取引価値が決定される金融商品の総称を指す」． そもそもデリバティブが生まれた背景と要因には，市場の不確実性といったものがあった。この不確実性を回避するための方策や取引といった側面を重視した場合，次のようなものの汎用的な理論とも考えられる． 「市場の不確実性下におけるリスクを金融工学を用いて合理的かつ客観的に見積もり，様々な金融商品の価値を共通の尺度で評価する理論と取引の総体」． 特に重要なのは，将来の不確実性を予知したり正確に把握することはできないが，それでもそのリスクを"合理的"に現在価値で見積もるといった点にある．デリバティブには，先物取引，オプション取引，スワップ取引，先渡し取引（フォワード）などがあるが，それは同時にリスクの見積もりやリスクの管理を行うことと同意義で...
• ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ用語
  ...スワップ 為替スワップ 円円スワップ 株価指数オプション 株価指数先物取引 期近 期先 金利オプション 金利スワップ 金利スワップ債 金利先物取引 権利行使価格 原資産 現引き 現渡し 限月 債券先物取引 差金決済 現物株取引における差金決済の禁止 裁定買い残 裁定売り残 取引所オプション 受渡決済 受渡適格銘柄 先渡取引 先物オプション 先物取引 想定元本 直物取引 通貨オプション 通貨スワップ 通貨スワップ債 通貨先物取引 天候デリバティブ 店頭オプション 当限 買い裁定 売り裁定 標準物 複合オプション 理論ベーシス ...
• 最も基本的なデリバティブ（２）－オプション
  ...とであり，ある商品（為替・株式・債券）を将来の一定期日（あるいは一定期間内）に，特定の価格で買う（または売る）ことができる権利の売買のことを指している． 将来のある資産を買う権利・・・コールオプション 将来のある資産を売る権利・・・プットオプション そもそもの意味：オプション_optionとは，英語で選択権という意味から由来する． オプションのメリット：オプション権利を買っておくと，将来において自分の好きなときに，好きなだけある商品をあらかじめ決めた価格で買う（または売る）ことができる．逆の見方からすると，いつでもキャンセル可能である買い手にとって都合のよい予約取引とも言える． 用法：Ａ社の株式の時価が１００万円だとする．この株式は時価変動が激しく，明日は１５０万円に値上がりするか，５０万円に値下がりするかわからない．この株式を買う場合，今日株式を１００万円で...
• 基礎知識ｶﾃｺﾞﾘ
  ...オプション取引、外国為替証拠金取引などの商品をいう。 ●金融系システム 金融機関を支えている基幹系システムや情報系のシステムのこと。 ●金融工学 高度な統計学・数学・計量経済学・物理学の理論を経済や金融の場にも応用し、金融商品のリスク管理など新しい金融取引の手法・開発を目指す学問のこと。近年、大学・大学院に新しく学部や講座が設置され、様々な分野と融合されつつある。金融工学の根底として無裁定価格理論があるが、これは「すべての商品の市場価格はいずれ理論価格と等しくなる」という前提である。 金融工学はコンピュータライゼーションと共に大きく進化した。金融工学は金融システムと密接な関係があり、コンピュータの利用なしに金融工学の発展はなかったといえる。 ●金融機関の種類 代表的な金融機関として、銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクがある。 ●マクロ経済...
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