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オプションカッパ

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オプションカッパとは，オプションのリスク指標の一つで，オプションの価格感応度のことを指す．
単にカッパと呼ばれることが多いが、別名　ベガ（Vega）、ラムダ（Lamda）とも呼ばれる。
カッパの値が高いほど、原資産価格の変動に対するオプション価値の変動が大きくなる。
すなわち，カッパ＝オプション価格の変化額÷ボラティリティの変化幅

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