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中心極限定理 - (2011/04/28 (木) 11:18:25) の１つ前との変更点

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確率変数が互いに&u(){独立}に&u(){同一}の分布に従うものとし、その平均・分散を

　　E(xi)=μ,　E((xi-μ)^2)=σ^2   (i=1,...,n)

とする。このとき、x1,...xnの平均、

　　x=(1/n)(x1+...+xn)

の示す確率分布は、nが十分大きければ、正規分布N(μ,σ^2/n)となる


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確率変数が互いに&u(){独立}に&u(){同一}の分布に従うものとし、その平均・分散を

    #ref(tyuusinkyokugen1.png)
　　E(xi)=μ,　E((xi-μ)^2)=σ^2   (i=1,...,n)

とする。このとき、x1,...xnの平均、

　　x=(1/n)(x1+...+xn)

の示す確率分布は、nが十分大きければ、正規分布N(μ,σ^2/n)となる


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