「中心極限定理」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
中心極限定理 - (2011/04/28 (木) 11:18:25) の編集履歴(バックアップ)
確率変数が互いに独立に同一の分布に従うものとし、その平均・分散を
#ref(tyuusinkyokugen1.png)
E(xi)=μ, E((xi-μ)^2)=σ^2 (i=1,...,n)
とする。このとき、x1,...xnの平均、
x=(1/n)(x1+...+xn)
の示す確率分布は、nが十分大きければ、正規分布N(μ,σ^2/n)となる