Operaはデフォルトでは設定などをApplicationDataフォルダに格納してしまうので、ここを直しましょう。
Operaをインストールしたフォルダを開き、operadef6.iniをテキストエディタで開いてください。
Multi Userを=0に書き換えて,Operaを起動。http://cid-70051b3a2b116598.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/4.jpg
これでDocuments and Settings\(ユーザ名)\My Documents\(アプリケーションフォルダ名)\Opera9に設定フォルダを作るようになりました。