Visual C++ 2010 Express Edition
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/
こちらから、Visual C++ 2010 Express Edition を webインストールしてください。
DirectX デベロッパー センター
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/directx/
こちらのダウンロードから DirectX SDK (June 2010) (英語) をインストールしてください。
Visual C++ を起動して
ファイル → 新規作成 → プロジェクト を選択します。
Win32 の Win32 プロジェクト を選択します。
プロジェクト名とソリューション名を適当に付けて OK ボタンを押します。
すると Win32 アプリケーション ウィザードが起動するので
アプリケーションの設定 を選択します。
Windows アプリケーションを選択し、 空のプロジェクト にチェックします。
そして 完了ボタンを押すとプロジェクトが出来上がります。
後は、プロジェクトに .cpp や .h を追加して当サイトのサンプルをビルドして下さい。