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ブレイクアウト - (2012/04/11 (水) 23:55:52) の編集履歴(バックアップ)
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2012年1月後半、ギリシャ危機もひとまず落ち着きを見せ、1/25のFOMC、2/14の日銀の声明もあり、それまでの相場は一気に反転。
マーケットストリートラップトゥデイ（日経CNBC。うろ覚えですが…）で触れられていた通り、1月～3月の日経平均週足の陽線は、1987年以来という10本連続を記録。近年まれに見る極端な強気相場になりました。
ここ数年、膠着相場に慣れきっていた自分にとっては厳しい展開で、序盤の儲けは売り方の損失で一気に赤字へ。押しが全くない相場は、本当に久しぶりに見ました。
この相場の解釈ですが、3/30マーケットストリートラップトゥデイのゲスト解説、草野豊己氏が指摘していたことが、相場感的に面白かったので、紹介しておきます。（うろ覚えです…）
①1月末、CTA（ヘッジファンド）はギリシャ危機がイタリア・スペインへ波及すると見て、大量に国債の空売りを仕掛けていた。
②ECBと欧州各国の協調がうまくいき、おまけに1/25-1/26のFOMC、2/14の日銀が追い討ち。一気に国債の利回り低下。
③空売りの踏み上げを食らって、他のポジションを急激に減らさざるをえなくなる。
④円独歩高→円独歩安のおまけで、日経先物に大量の成行買。（ドル建てではそんなに上昇してない）
もちろん、理由はこれだけではないでしょうが、やはり値段が大きく動く時は、成行で大量の注文が必要ですから、こういうストーリーもあったのかもしれません。
こういう相場に乗るためには、「タートルズの秘密」（パンローリング)のような、伝統的なブレイクアウト作戦を持っていないといけない。
というわけで、急造ながら作ってみました。
タートルズの秘密は、あまり固い公式などがなく、作戦を組み辛いため、「コナーズの短期売買実践」（パンローリング）から拝借です。
タートルスラストです。バックテストの文法で書いています。
検索画面で使用する場合は、最下部の(buyp=0)and(sellp=0)の部分だけ実行すればいいでしょう。
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相場が想定した方向に進んでいるときには、非現実的な増し玉を乗せています。
トレーディングエッジ入門（パンローリング）で触れられている通り、低勝率高リターン作戦が可能かどうかのバックテストを行うためです。
今回や過去の負けの経験と、上記著書を読んでようやく分かったのですが、最終的に利益を出すためには、低勝率高リターンの作戦がないと駄目なんだなと。
ただ、実際に増し玉や手仕舞するポイントは、やはり機械的な方法だけではなく、臨機応変なやり方も必要で、しかし、気分的な方法でも駄目。
相場感というか、ストーリーというか、そういうものをきっちり頭の中で組み立ててからポジションを建てると。
今までは、何となく勝率の高そうな作戦を立てては機械的にやっていたので、振り返って考えれば勝てるわけがないなと思います。
まあ、一筋縄ではいかないものです。
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作戦自体は、下げている銘柄が急激に上昇した場合に買う。というものです。
もちろん、該当する銘柄全てを買っていたらきりがないので、総合的な判断が必要です。
当然、レンジ相場ではうまく行きません。
本来は、急激な上昇足の更にブレイクアウトを逆指値で買いたいのですが、
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↑赤線部がどうもうまくいかないので、翌日寄り付き値での買い、という式を使用しています。
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作戦は、DMIを使って相場の方向を読み、相場の方向に順行したギャップが出たら、それについていく、というものです。
DMIは、ワイルダーのオリジナルの式を使っています。
ギャップの長さや、その日の足の長さで、ギャップの意味合いは全く異なってきます。
この式を機械的に使うと、エクゾーストギャップやフェアリーテイル、酒田罫線で言う勢力線など、相場転換サインに逆行しかねないので、やはりチャートは必ず見ないといけません。
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作中で引用されている通り、「魔術師リンダラリーの短期売買入門」(パンローリング)中の作戦「聖杯」の改造版です。
「聖杯」自体は、FChartの「短期サイン」にも装備されています。
残念ながら、細かい条件式がないため使いづらいのですが…
作戦自体は、中期平均線が上昇中で、中期平均線の上、短期平均線の押しで買う、というものです。
純粋なブレイクアウト作戦ではありませんが、増し玉する要素はあると思います。
ボリンジャーバンド幅を使った作戦も考えているので、そのうち紹介できればと思っています。
