オプションと1次関数 - kaorusaku @ ウィキ

①S+O*T=S1

②S+O*T=S2

①=②
この2つの1次関数の方程式が成立してるところに
オプション価格それの均衡これが存在することは容易に納得いくことだと思います

投資によって得られた利益を先物価格に回すとすると20%ぐらいの利益が出ればその20%の利益で先物商品を購入しようとする投資家が出たとしても不思議はありません その先物価格を分解していった先に オプションが存在します

オプションが1次関数から構成される連立方程式の予定 得られる均衡これも先物価格の分解と両立することができます

③B-O*T=S

④B-O*T=S

B-B-O*T+O*T=0

T オプション 微妙な違いがある これがバロメーターT
これによって調整されていると想定しますと
1次関数を構成する このバロメーターは
T>T
形式的にはインフレ率を構成することができます
(T-T)/T=インフレ率

これはそのままの形で オプション価格のインフレーションを表すと言っても間違いはありません

https://familytype010.amebaownd.com/posts/56445417