銀行と 確率空間 - kaorusaku @ ウィキ

(V1+V2)-(V1)=Option

ブラックショールズ方程式とポジションが反対になっています

V1=put/Call

プレミアム/Put

V1= プレミアム/Call

V2 これは米国債券の投資利回りです

アメリカの経済 モデルでは購買力が基礎になります

Put. Call
両方とも買いのポジションになります

ヘッジポジションと購入ポジションが対象しています

この中に確率空間を生成します

DB*DB=DT
高金利と固定金利でヒストリカルデータを持っている銀行が推薦するデータがボラティリティになります

DT*DT=0

これは必ず購入ポジションから推薦されなければなりません

V1= プレミアム/Call

V1
これは表面上は利子率の場合と非常によく似ていますね

V1=put/call

V1= プレミアム/V1

これで表面上は利子率
このモデルと区別はできません