ブラックショールズモデル(4) - kaorusaku @ ウィキ

S2 S1 O
銘柄の価格とオプションをこの順番で並べると
対数正規分布が構成されます
この変数を熱力学伝導方程式に対応させることができます
s1 S2 O
オプションの値を最後にして
対数正規分布の取り崩し
利子率のモデルにすることもできます
(1)S2 S1 O

(2)S1 S2 O

(1l(2)
それぞれデータを交換することができ
貯蓄関数
投資関数
それぞれシフトさせることができます
この過程は全て確率モデルである伊藤過程を満たします
問題はそれに対応する
ブラックショールズ方程式のモデルです
評価関数と
ボラティリティは別のデータですので
それぞれ区別して入力しなければいけません
多くの投資家はそのことを承知して
どちらかの変数を無視して
利用していますので
伊藤過程に沿っています

日本の銀行がよく
3年間の納税実績と
黒字の決算書を要求しますが
両方を満たす中小企業などございません
しかし多くの場合納税実績を示せばいいだけです
どちらかのデータは無視しなければいけません
これと全く同じ状況が言えているのが
このモデルの特徴です