ブラックショールズ方程式の鍵 - kaorusaku @ ウィキ

ブラックショールズ方程式は
解の構成というところだけを見れば

(先物価格のボラティリティ-オプションのボラティリティ)

   v1                v2

●●●●●●●●●●●●●●
S*v1-S*v2*exp=オプション
●●●●●●●●●●●●●●

こういうことをやっていると言ったような 側面があります
この感じを トレーダーの立場に立って考えてみますと
トレーダーはこの方程式を使う際
この方程式を利用する際に
一般のユーザーに比べると
次の点で 情報 優位に立っています

①最初の発行条件の時に決めた その時のボラティリティのデータを保有しています

②将来の株価の推移を時価総額から想定していますから
その時に 遡ってのボラティリティのデータも 保有しています

③年数が経ってから実際に オプションの動きを知っており
そのオプションの動きと理論値の違いを知ることもできます

しかし
オプションとそのデータを この方程式に入力することに成功したとしても
v1
これを入力するのはちょっと難しいだろうな
この部分は一種の鍵の役割を果たしています
トレーダーのさじ加減の限界があるかもしれません