モンテカルロシミュレーション - sklab @ ウィキ

モンテカルロ・シミュレーションとは、システム的に乱数を発生させて市場の変化をシミュレーションすることで、
リスク量の測定や難しいデリバティブのプライシングなどを行う方法のことを言います。