VAR - sklab @ ウィキ

• Value at Risk
  • 現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。
  • ある資産が、期間 T = 100日について信頼水準 X = 99% で VaR が5億円であるとは、
    100日間にわたり、評価損は 99%の確率で最大5億円におさまる。
    ただし、100 - 99 = 1%の確率で5億円以上の損失となる。