デルタを活用する - sklab @ ウィキ

デルタとは

原資産の価格変動に対する、オプションの変動率
コールオプションのデルタは正、プットオプションのデルタは負
インザマネーは0.8~0.9以上、アットザマネーは0.5、アウトオブザマネーは0.2以下の値を持つ

• 簡単に言うと
  • デルタが高いオプションは現資産価格の変動によってプレミアムが大きく変動する。
  • デルタが低いオプションは現資産価格の変動によってプレミアムが少ししか変動しない。