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Appletは

public class SomeClass extends Applet {
    public void init() {
      //初期化
     }
    public void paint(Graphics g) {
      //大抵何か画像の表示とかはありそうなので・・・
    }
    public void その他もろもろ
}

Frameを拡張する方法では

public class SomeClass extends Frame {
    public static void main(String[] args) {
      //インスタンスの生成（呼び出し元は別クラスだったりすることもあるかもだが）
      new SomeClass();
    }
    public SomeClass() {
      //コンストラクタによる初期化。どういったフレームするか等の設定も必要。
    }
}

のような形になる。
画像を開くときなど、AppletクラスにはgetImage()があるが、FrameクラスにはgetImageが無い。
そこで、ウィンドウアプリケーションのときに画像を得るにはToolkit.getDefaultToolkit.getImage()を
使う。

追記：フレームのコンポーネントの一部切り替えには

JFrame frame = new JFrame();
・・・フレーム初期設定
frame.setVisible(false);
変更を加える
frame.setVisible(true);

といった方法が考えられる。またフレームの消去はframe.dispose()で行うことができる。