20100928金融工学 - waseda2bun @ ウィキ

金融工学２

2010-09-28

• デリィバティブの評価
  • 理論的な評価を可能にする
  • B/ショールズ

• excelの関数
  • 関数、表計算を使う
  • プログラムを作る

• 金融+工学
  • デリィバティブ
  • 工学　実務に応用する

• 統計を経済に応用していく
  • 相性の良さ
  • 価格評価　
    • 理論と実際の価格を比較
    • すぐほしい　２秒で価格が動く
    • 1/1000秒単位で取引

• 乱数を使ったシュミレーション
  • パイ
  • 半径１の円の面積
  • 　xy　（-1,1）から乱数
  • 　精度の良い乱数　くまなく出てくる
    • 　10000万⇒　単位円内がｎ個
    • 　10000：ｎ　＝　4　：　パイ
    • 　パイ　＝　4ｎ/10000
  • 　目的によってある程度の数におさえる
    • 計算を速くできる