ev単位根001 - waseda2bun @ ウィキ

 

p46.ff

 

DGP・・・[intercept]や[intercept+trend]

金利　none

 1.ランダムウォーク仮定

Null Hypothesis: REAL_SA_GDP has a unit root                Exogenous: None                Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=12)                                            t-Statistic      Prob.*                 Augmented Dickey-Fuller test statistic             1.960363     0.9879 Test critical values:    1% level        -2.584707        5% level        -1.943563        10% level        -1.614927                    *MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                                Augmented Dickey-Fuller Test Equation                Dependent Variable: D(REAL_SA_GDP)                Method: Least Squares                Date: 10/07/10   Time: 12:17                Sample (adjusted): 5 122                Included observations: 118 after adjustments                                Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.                  REAL_SA_GDP(-1)    0.002178    0.001111    1.960363    0.0524 D(REAL_SA_GDP(-1))    0.157492    0.091866    1.714363    0.0892 D(REAL_SA_GDP(-2))    0.097112    0.092569    1.049078    0.2964 D(REAL_SA_GDP(-3))    0.193401    0.091677    2.109599    0.0371                 R-squared    0.059947        Mean dependent var        2105.353 Adjusted R-squared    0.035208        S.D. dependent var        4945.929 S.E. of regression    4858.079        Akaike info criterion        19.84798 Sum squared resid    2.69E+09        Schwarz criterion        19.94191 Log likelihood    -1167.031        Hannan-Quinn criter.        19.88612 Durbin-Watson stat    1.953478

 

 

2.ドリフト項のある場合

Null Hypothesis: REAL_SA_GDP has a unit root                Exogenous: Constant                Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=12)                                            t-Statistic      Prob.*                 Augmented Dickey-Fuller test statistic            -2.784519     0.0635 Test critical values:    1% level        -3.485115        5% level        -2.885450        10% level        -2.579598                    *MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                                Augmented Dickey-Fuller Test Equation                Dependent Variable: D(REAL_SA_GDP)                Method: Least Squares                Date: 10/07/10   Time: 12:06                Sample (adjusted): 2 122                Included observations: 121 after adjustments                                Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.                  REAL_SA_GDP(-1)    -0.014618    0.005250    -2.784519    0.0062 C    8731.218    2405.837    3.629180    0.0004                 R-squared    0.061170        Mean dependent var        2142.744 Adjusted R-squared    0.053281        S.D. dependent var        4922.469 S.E. of regression    4789.538        Akaike info criterion        19.80265 Sum squared resid    2.73E+09        Schwarz criterion        19.84886 Log likelihood    -1196.060        Hannan-Quinn criter.        19.82141 F-statistic    7.753546        Durbin-Watson stat        1.720145 Prob(F-statistic)    0.006239

 

3.ドリフト項＋トレンドのある場合

Null Hypothesis: REAL_SA_GDP has a unit root                Exogenous: Constant, Linear Trend                Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=12)                                            t-Statistic      Prob.*                 Augmented Dickey-Fuller test statistic            -0.996994     0.9398 Test critical values:    1% level        -4.036310        5% level        -3.447699        10% level        -3.148946                    *MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                                Augmented Dickey-Fuller Test Equation                Dependent Variable: D(REAL_SA_GDP)                Method: Least Squares                Date: 10/07/10   Time: 12:15                Sample (adjusted): 3 122                Included observations: 120 after adjustments                                Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.                  REAL_SA_GDP(-1)    -0.017219    0.017271    -0.996994    0.3208 D(REAL_SA_GDP(-1))    0.135880    0.092077    1.475715    0.1427 C    9229.379    5458.452    1.690842    0.0936 @TREND(1)    7.116690    41.28741    0.172369    0.8634                 R-squared    0.087603        Mean dependent var        2172.944 Adjusted R-squared    0.064006        S.D. dependent var        4931.839 S.E. of regression    4771.395        Akaike info criterion        19.81143 Sum squared resid    2.64E+09        Schwarz criterion        19.90435 Log likelihood    -1184.686        Hannan-Quinn criter.        19.84916 F-statistic    3.712540        Durbin-Watson stat        2.008991 Prob(F-statistic)    0.013587