ev単純回帰001 - waseda2bun @ ウィキ

・ファイルを読み込ませる

・対数化

genr lny=log(GDP) genr lni=log(pi)

 ・推計式

www31.atwiki.jp/waseda2bun

ｃより右に被説明変数、左に説明変数を入れる

 

・結果

Dependent Variable: LNY                Method: Least Squares                Date: 10/08/10   Time: 16:19                Sample: 1980Q1 2010Q2                Included observations: 122                                Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.                  C    5.371319    0.246724    21.77057    0.0000 LNI    0.689678    0.022295    30.93408    0.0000                 R-squared    0.888571        Mean dependent var        13.00113 Adjusted R-squared    0.887642        S.D. dependent var        0.202489 S.E. of regression    0.067874        Akaike info criterion        -2.526069 Sum squared resid    0.552826        Schwarz criterion        -2.480101 Log likelihood    156.0902        Hannan-Quinn criter.        -2.507398 F-statistic    956.9172        Durbin-Watson stat        0.073197 Prob(F-statistic)    0.000000

・残差系列が正規性かのテスト

www31.atwiki.jp/waseda2bun 

www31.atwiki.jp/waseda2bun

 ・参考
ttp://ykonishi.web.fc2.com/EViews_manual_JB.pdf

＜正規分布に従うか否かの検定＞
帰無：正規に従う

JB検定量　自由度2のカイ二乗 分布

上側5%　5.991
上側1%　9.210
→これより小さければ棄却域に含まれない
＝帰無を棄却できない