TSA001 - waseda2bun_r @ ウィキ

1.GDP　周波数領域

 

GDP <- read.table("GDP1980-2010.csv",sep=",",skip=1) gdp.ts <- ts(GDP, start=c(1980),frequency=4) r.gdp = gdp.ts[,1] g.gpd = gdp.ts[,2] plot(r.gdp,xlab='年・期',ylab='GDP(単位：10億円)',main="実質GDP四半期データ(原数)") plot(g.gpd,xlab='年・期',ylab='実質成長率(%)',main="実質成長率・四半期データ(原数)") acf(r.gdp) spec.pgram(r.gdp) spectrum(r.gdp,method='ar') fft(r.gdp, inverse = FALSE) plot(fft(r.gdp))

 

par(mfrow=c(1,2)) spectrum(r.gdp) spectrum(r.gdp,method='ar')

www23.atwiki.jp/waseda2bun_r

 

par(mfrow=c(1,2)) spec.pgram(r.gdp) spec.pgram(UKgas,spans=c(3,3))#移動平均の長さ

www23.atwiki.jp/waseda2bun_r

acf(r.gdp,type="covariance")

www23.atwiki.jp/waseda2bun_r

 

 

1-2　ARモデルに当てはめる

 ar(r.gdp)を実施

Call: ar(x = r.gdp) Coefficients:       1        2        3        4        5        6        7        8   0.9706  -0.1383  -0.0375   0.5382  -0.4790   0.0934  -0.0001   0.3197        9  -0.3045  Order selected 9  sigma^2 estimated as  28186926

次数：9 係数　略

1-3.arima

j.gdp= arima(r.gdp,order=c(2,2,1));j.gdp j.gdp$resid;summary(j.gdp);predict(j.gdp,n.ahead=100)

Call: arima(x = r.gdp, order = c(2, 2, 1)) Coefficients:           ar1      ar2      ma1       -0.4039  -0.4929  -0.9878 s.e.   0.0794   0.0787   0.0335 sigma^2 estimated as 27220965:  log likelihood = -1200.22,  aic = 2408.45

Qtr1         Qtr2         Qtr3         Qtr4 1980     29.65817    -87.77201   2228.27680   3060.12393 1981 -10249.17182  -1287.64651  -3508.00793   6655.77523 1982  -7850.98366   -838.22901  -2300.29189   8033.14426 1983  -8166.72164   -401.52065  -1851.42291   8346.63755 1984  -6950.56145     89.80038  -1320.65795   8319.69499 1985  -6086.35491    889.38674   -772.17709   9969.97709 1986  -7639.30567  -1586.26451  -3158.86071   8631.53673 1987  -8028.67566    -71.32837  -1061.65811  11958.19105 1988  -4395.82514  -1123.58579   -228.85994   9533.06324 1989  -3808.06528  -3406.94760   -897.29511  10824.73592 1990  -6251.42796    468.46342   -278.16953   9583.91856 1991  -5855.82956  -2909.85509  -2605.38419   8631.67475 1992  -7287.48403  -3797.91866  -2909.59960   6808.98517 1993  -5753.56315  -5150.08365  -3690.79562   7377.36799 1994  -7522.26879   -718.21956  -2777.30518   6866.63705 1995  -7177.45216   -321.24690  -2162.96594   8266.17259 1996  -6689.16695    -59.28525  -2771.09589   9678.10504 1997  -5822.95684  -1170.29018  -4681.95421   6607.83264 1998  -9791.17132  -2491.07948  -5009.92478   7273.09161 1999  -7526.49005  -1071.53826  -4318.61857   7456.77334 2000  -3497.82092   -233.53448  -1956.05945   6923.79772 2001  -4180.29538  -2019.81038  -4458.28582   3643.04479 2002  -5681.07733   -743.61709  -1377.55754   5976.08411 2003  -5018.61929   -801.94302  -1874.38614   7020.73702 2004  -1979.24665   -357.89002  -1392.25155   3689.45391 2005  -2904.86791   -319.06514   -741.38446   5260.20169 2006  -2840.03825   -596.18643  -1617.19180   5405.19518 2007   -882.29755  -1187.73768  -2092.68731   4590.27469 2008  -2119.92524  -3619.89979  -4870.05166  -1013.42665 2009 -10887.51523  -3262.58608  -5173.71856   7590.61423 2010   -585.22950   -888.93864                                    Length Class  Mode     coef        3    -none- numeric  sigma2      1    -none- numeric  var.coef    9    -none- numeric  mask        3    -none- logical  loglik      1    -none- numeric  aic         1    -none- numeric  arma        7    -none- numeric  residuals 122    ts     numeric  call        3    -none- call     series      1    -none- character code        1    -none- numeric  n.cond      1    -none- numeric  model      10    -none- list

 

 

 ＜参考＞

・ttp://d.hatena.ne.jp/nokuno/20100424/1272121385

伊藤幹夫、大津泰介、戸瀬信之、中東雅樹 訳：S-PLUS による統計解析、シュプリンガー・フェアラーク東京
北川源四郎：時系列解析入門、岩波書店