・季節調整済
| y <- read.csv("gdp_ex_sa.csv",header=TRUE) gdp_sa <- y[,2] ex_sa <- y[,3] GDP_S <- ts(log(gdp_sa),start=c(1980,1),frequency=4)#log EX_S <- ts(log(ex_sa),start=c(1980,1),frequency=4)#log arima_og1 <- arima(GDP_S,order=c(2,1,2),transform.pars =FALSE);arima_g1 arima_og2 <- arima(GDP_S,order=c(2,1,2));arima_g2 #arima_og2はARの係数が定常性を満たす範囲内で尤度を最大化する arima_oex1 <- arima(EX_S,order=c(2,1,2),transform.pars =FALSE);arima_ex1 arima_oex2 <- arima(EX_S,order=c(2,1,2));arima_ex2 #arima_oex2はARの係数が定常性を満たす範囲内で尤度を最大化する |
