内点法で非線形計画 - whats-mind @ ウィキ

内点法でより広い非線形問題を解くアルゴリズムを書いてみます。
こういう勾配を基にした最適化には2つの手法

• 直線探索法
• 信頼領域法

があります。
直線探索法はまず更新すべきベクトルの方向を求めてしまって、
その進み量αの最適値を計算する方法で、
信頼領域法は局所的に2次近似できる領域(信頼領域)を定め、
その中で最適な値を求めるというのを逐次行う方法です。

今回載せるコードのは直線探索型の内点法です。
コードはただいま準備中なのでしばらくお待ちください。