Rで特異値分解

特異値分解とはm×n行列のを

と分解するもの。
線形最小二乗法などに用いられる。

x に行列が入っているとすると、特異値分解は

svd(x)

でできる。

を抜き出すには

svd(x)$u

の対角成分を抜き出すには

svd(x)$d

を抜き出すには

svd(x)$v

で抜き出せる。
ちなみに、

svd(x, nu=3, nu=3)

などとして、やのサイズを変えることができる。