ダイアログでキ−入力をチェックする - sugawara @ ウィキ

Windows Programming Tips

ダイアログではキーイベントはフォーカスのある部品に送られるため、ダイアログ自身のOnKeyDown()は呼ばれません。ダイアログでキーイベントをとりたい場合は PreTranslateMessage()を使います。