n日間移動平均による順張りトレード

(参考　ロバート・パルド著、パンローリング刊　「株価指数先物必勝システム」)
(マネックストレーダーのYesLanguageでのコーディング。不十分な内容である可能性があるので注意すること)

# 2010/10/4
# n日間移動平均を終値で超えた場合に翌寄付きで買い。逆で売り。大引けで手仕舞い。
inputs: kikan(40);
If Close > Ma( Close, kikan) then Buy("Buy", AtMarket);
If Close < Ma( Close, kikan) then Sell("Sell", AtMarket);
ExitLong();
ExitShort();
#

日経平均(指数)
2002/8/9～2010/10/4　2000日間
未最適化　n=40
コスト無視
売買回数　1959回
勝率　49.41%
総収益/総損失　0.99
平均収益/平均損失　1.02
収益率　-14.27%

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