2つの移動平均による逆張りトレード

(参考　ロバート・パルド著、パンローリング刊　「株価指数先物必勝システム」)
(マネックストレーダーのYesLanguageでのコーディング。不十分な内容である可能性があるので注意すること)

# 2010/10/4
# 2つの移動平均を使い終値で短期が長期の上にある場合に翌寄付きで売り。逆で買い。大引けで手仕舞い。
inputs: shortperiod(2), longperiod(5);
If Ma( Close, shortperiod) > Ma( Close, longperiod) then Sell("Sell", AtMarket);
If Ma( Close, shortperiod) < Ma( Close, longperiod) then Buy("Buy", AtMarket);
ExitShort();
ExitLong();
#

日経平均(指数)
2002/8/9～2010/10/4　2000日間
未最適化
コスト無視
売買回数　1994回
勝率　50.90%
総収益/総損失　1.03
平均収益/平均損失　1.00
収益率　71.13%

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