n日間の最高値最安値の後の逆張りトレード

(参考　ロバート・パルド著、パンローリング刊　「株価指数先物必勝システム」)
(マネックストレーダーのYesLanguageでのコーディング。不十分な内容である可能性があるので注意すること)

# 2010/10/5
# n日間の終値のうち、最高の日が最安の日より前にあれば買い、後ろにあれば売り。大引けで手仕舞い。
Input: kikan(50);
If NthHighest( 1, Close, kikan) > NthLowest( 1, Close, kikan) then Buy("Buy", AtMarket);
If NthHighest( 1, Close, kikan) < NthLowest( 1, Close, kikan) then Sell("Sell", AtMarket);
ExitLong();
ExitShort();
#

日経平均(指数)
2002/8/9～2010/10/4　2000日間
未最適化
コスト無視
売買回数　1949回
勝率　49.15%
総収益/総損失　0.94
平均収益/平均損失　0.98
収益率　-67.58%

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