3ルール統合

(参考　ロバート・パルド著、パンローリング刊　「株価指数先物必勝システム」)
(マネックストレーダーのYesLanguageでのコーディング。不十分な内容である可能性があるので注意すること)

# 2010/10/5
# n日間移動平均による順張りトレード
# 2つの移動平均による逆張りトレード
# n日間の最高値最安値の後の逆張りトレード
# 3つのルールを点数化
Inputs: kikan1(40), shortPeriod(2), longPeriod(5), kikan2(50);
If Close > Ma( Close, kikan1) then Value1 = 1;
If Close < Ma( Close, kikan1) then Value1 = -1;
If Ma( Close, shortPeriod) < Ma( Close, longPeriod) then Value2 = 1;
If Ma( Close, shortPeriod) > Ma( Close, longPeriod) then Value2 = -1;
If NthHighest( 1, Close, kikan2) > NthLowest( 1, Close, kikan2) then Value3 = 1;
If NthHighest( 1, Close, kikan2) < NthLowest( 1, Close, kikan2) then Value3 = -1;
If Value1 + Value2 + Value3 > 0 then Buy("Buy", AtMarket);
If Value1 + Value2 + Value3 < 0 then Sell("Sell", AtMarket);
ExitLong();
ExitShort();
#

日経平均(指数)
2002/8/9～2010/10/4　2000日間
未最適化
コスト無視
売買回数　1949回
勝率　49.36%
総収益/総損失　0.94
平均収益/平均損失　0.97
収益率　-61.21%

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