n日間連続高安による逆張りトレード

(参考　ロバート・パルド著、パンローリング刊　「株価指数先物必勝システム」)
(マネックストレーダーのYesLanguageでのコーディング。不十分な内容である可能性があるので注意すること)

# 2010/10/5
# n日間連続して安く引けた場合に翌寄付きで買い。逆で売り。大引けで手仕舞い。
# n = 2の場合。
If Close < Open and Close[1] < Open[1] then Buy("Buy", AtMarket);
If Close > Open and Close[1] > Open[1] then Sell("Sell", AtMarket);
ExitLong();
ExitShort();
#

日経平均(指数)
2002/8/9～2010/10/4　2000日間
未最適化　n=2
コスト無視
売買回数　936回
勝率　52.78%
総収益/総損失　1.12
平均収益/平均損失　1.00
収益率　123.96%

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