セータ - 株式改

セータ（せーた）

オプション?のリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション?価格の変化額を表します。

セータは次のように算出されます。
セータ(θ)=オプション?価格の変化額/残存日数の減少

オプション?の価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション?価格の減少が大きくなります。