ストラテジーの最適化

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ストラテジーの最適化を通して入力パラメーターを微調整することができる。最適化は、ヒストリカル・テストの実施期間に渡る最適な入力値を決定するためのバックテストの繰り返しを通し、最も良い結果を基準にして、入力値の範囲をテストするプロセスである。

最適化を実施するために必要なものは以下の通り：

ヒストリカル・データへのアクセス
独自のNinjaScriptストラテジー *
ストラテジー・アナライザーのバックテスト機能の理解

* NinjaTraderと共にインストールされている、いくつかの定義済みのサンプル・ストラテジーがある。

最適化の実施方法

最適化の開始

最適化を実行するには：

単一の銘柄またはInstrument List(リスト中の全銘柄で最適化を行う場合)の上で左クリックした後、右クリックして右クリックメニューを表示する。その右クリックメニュー上で Optimize... 項目を選択する。この操作の代わりに、 ストラテジー・アナライザー のツールバーにある" o "アイコンをクリックしても良い。デフォルトのホット・キーである CTRL + O を使用することもできる。
滑り出してくるメニュー上の Strategy 項目で最適化対象のストラテジーを選択する。
最適化のプロパティを設定し、 OK ボタンをクリックする。(各プロパティの定義については下の "最適化のプロパティの理解" 項目を参照すること)

テスト範囲の設定

次に挙げるサブ・パラメーターを表示するために、ストラテジーの入力パラメーター部を展開することができる：

Min.value - テストを開始する値
Max.value - テストを終了する値
Increment - それぞれの最適化段階で開始値から増やしていくための増分値(段階値)

上の画像では、入力パラメーター"Fast"は開始値(初期値)10、終了値30、増分値1を持つ。これはまず開始値10でテストされた後、11、12というように進み、30まで続く。入力パラメーター"Slow"は開始値6、終了値16、増分値1を持つ。これらの設定に基づき、最良の結果が得られる最適な入力値の組み合わせを見つけるために、合計200回("Fast"向けの値の数20と"Slow"向けの値の数10を掛け合わせた値)のバックテストの繰り返しが処理される。

最適化基準の設定

最適化処理はあなたが選択した最適化基準に基づいて行われる。"Optimize on..."プロパティを"Max. net profit"に設定した場合、オプティマイザー(最適化器)はできるだけ利益が最大になる最適な入力値を探す。最適化基準は10を超える種類の中から選択することができる。詳細は下の "最適化のプロパティの理解" 項目を参照すること。