ストラテジーのウォーク・フォーワード最適化

(Play Video)

ウォーク・フォーワード 最適化は、市場データのヒストリカル・セグメント上でストラテジーの入力パラメーターを最適化した後、その最適化で使用した最適化セグメントの後に続くデータ上で、時間的に前方にストラテジーをテストするプロセスである。中心となる考え方は、最適化に使用したデータではなく、テスト・データ上でストラテジーの成績を評価することである。このプロセスは、最適化と時間的に前方のセグメントでのテストを実行することによって繰り返される。

ウォーク・フォーワード・テストを実行するのに必要なことは以下の通り：

• ヒストリカル・データへのアクセス
• 独自のNinjaScriptストラテジー *
• ストラテジー・アナライザーのバックテストと最適化機能の理解

* NinjaTraderと共にインストールされている、いくつかの定義済みのサンプル・ストラテジーがある。

ウォーク・フォーワード最適化の実行方法

ウォーク・フォーワード最適化の開始

ウォーク・フォーワード 最適化を開始するには：

1. 単一の銘柄またはInstrument Listの上で左クリックした後、右クリックして右クリックメニューを表示する。その右クリックメニュー上で Walk Forward... 項目を選択する。この操作の代わりに、 ストラテジー・アナライザー のツールバーにある" w "アイコンをクリックしても良い。デフォルトのホット・キーである CTRL + W を使用することもできる。
2. 滑り出してくるメニュー上の Strategy 項目でテスト対象のストラテジーを選択する。
3. ウォーク・フォーワード のプロパティを設定し、 OK ボタンをクリックする。(各プロパティの定義については下の "ウォーク・フォーワードのプロパティの理解" 項目を参照すること)

ウォーク・フォーワード の進捗状況はControl CenterのStatus Bar内に表示される。

ウォーク・フォーワードのプロパティの理解

ウォーク・フォーワードのプロパティ

下で解説するウォーク・フォーワードに特有のプロパティは別として、ウォーク・フォーワードのためのプロパティは 最適化 のプロパティ・ウインドウの中のそれと全く同じである。その詳細はストラテジーの最適化ページの "最適化のプロパティの理解" の項を参照すること。

Optimization period (days)

最適化のために使用する日数

Test period (days)

最適化された入力パラメーターをフォーワード・テストするために使用する日数