モンテカルロ・シミュレーションの実行

次のページでは、どのようにしてNinjaTraderの モンテカルロ・シミュレーション を設定し、実行するのかを取り上げる。

+ モンテカルロ・シミュレーションの理解

モンテカルロ・シミュレーションとは?

モンテカルロ・シミュレーション は、それらの各自の確率と共に広い範囲の取り得る結果を計算するためにランダムなサンプリングの繰り返しを用いる数学的技術である。NinjaTraderは、定義された一連のシミュレーションにおける取引結果をランダムに組み合わせることによって モンテカルロ・シミュレーション を実行する。結果のグラフは、X軸に確率(%単位)を、Y軸に統計的な値あるいは利益/損失を取って描画される。

なぜモンテカルロ・シミュレーションを使うのか?

NinjaScriptのストラテジーのバックテストは、利益が見込める結果を提示するかもしれないが、それらの結果は単に幸運によるものであるかもしれない。実際には良い取引が現れる前に、アカウントを壊滅し得る相次ぐ悪い取引があるかもしれない。それ故、それはそのような一連の悪い取引の確率を理解するのに役立つ。 モンテカルロ・シミュレーション は、あなたにシミュレーションの性能の正規分布を提供するために、複数のシミュレーションを何度も繰り返して取引の結果をランダム化する。トレーダーは、ストラテジーに多くの統計的に起こりそうな結果だけでなく、多くのばらつきを引き起こす取引の上位あるいは下位の割合(外れ値)を知るために、この情報を使用することができる。

+ モンテカルロ・シミュレーションの実行方法

モンテカルロ・シミュレーション・ウインドウ

モンテカルロ・シミュレーション ・ウインドウを開くには:

  1. バックテスト最適化ウォーク・フォーワード最適化を実行するか、Account Performanceのレポートを実行する。
  2. 何らかのレポート中の Trades タブで左クリックする。
  3. データ・グリッド中で右クリックし、表示される右クリックメニューで Monte Carlo Simulation... 項目を選択する。

モンテカルロ・シミュレーションの実行

モンテカルロ・シミュレーション を実行するには:

  1. Monte Carlo Simulation ウインドウを開く。 (上の項で解説した開き方を参照)
  2. 希望のシミュレーション・パラメーターを設定し、 Generate ボタンをクリックする。

モンテカルロ・シミュレーションのパラメーター

モンテカルロ・シミュレーション を実行する際、次に挙げるパラメーターが調整可能である:

Graph
レポート上に生成する統計量
Mode
表示する結果の単位
Winning/Losing
表示する結果の種類、勝ちのみ/負けのみ/両方
Long/Short
表示する結果の種類、ロングのみ/ショートのみ/両方
Remove winning outliers (%)
結果から上位%の外れ値を除外する
Remove losing outliers (%)
結果から下位%の外れ値を除外する
# of simulations
シミュレーションを実行する回数
# of trades per simulation
シミュレーション毎の取引回数 ( Trades タブ中の取引回数がデフォルト値になる)
+ モンテカルロ・シミュレーションのレポートの理解

モンテカルロ・シミュレーションのレポート

モンテカルロ・シミュレーション の結果は下のようなグラフで表示される:

X軸

モンテカルロ・シミュレーション のグラフの横軸は、Y軸の値を下回ったシミュレーションの割合を示す。例えば # of Simulations プロパティを"100"に、そして Cumulative Profit(累積利益) グラフを使用するように設定して モンテカルロ・シミュレーション を実行した場合、Xが50%のときのYの値は、50回のシミュレーションがその累積利益/損失値を下回り、そして反対に残りの50回のシミュレーションが上回る累積利益/損失を持つということを意味する。上のスクリーンショットは、ストラテジーがワースト・ケースのシナリオで$5602.50の損失を出し、ベスト・ケースのシナリオで$2801.25の利益を得る例を示す。この形式のレポートは、ワースト・ケースとベスト・ケースの間でリスク・リワード・レシオ(risk/reward ratio、ペイオフレシオとも呼ばれる)が容認できるかどうかを分析することを可能にする。

Y軸

モンテカルロ・シミュレーション のグラフの縦軸は、Profit/Loss、統計的な情報あるいは時間のような、 Graph プロパティで選択された量の測定単位を表示する。

最終更新:2014年06月09日 20:16