マルコフ連鎖モンテカルロ法 - meitetsu @Wiki

マルコフ連鎖モンテカルロ法 メジャーな本 "Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference" 東大経済大森先生の授業で使われている本 "Markov Chain Monte Carlo in Practice" 『不完全データの統計解析』　岩崎学著 -- 遠藤机 欠損メカニズムを考慮したモデルの推定方法としてEMアルゴリズムとMCMCが紹介されている 『ボラティリティ変動モデル』　渡部敏明著 確率的ボラティリティモデルの一つとして、SVモデルとともに説明されている 『ファイナンスのためのＭＣＭＣ法によるベイズ分析』　渡辺敏明著 『ベイズ統計と統計物理』　伊庭幸人著 サポートページはこちら→http://www.ism.ac.jp/~iba/iwanami.html 研究者 大森浩裕@東大経済 MCMC、行列演算ソフトOxなどの紹介 伊庭幸人@統計数理研究所 ベイズ統計関連のものがいっぱいある 日本語のPSfileを読むには→http://forum.nifty.com/fdtp/install/win/gs800.htm Peter Congdon@ロンドン大学 WinBUGSのサンプルプログラムがダウンロードできる MCMCを説明したもの MCMCの基礎と統計科学への応用 マルコフ連鎖モンテカルロ法の最近の展開 参考Web An Introduction to Markov Chain Monte Carlo summaryあり Welcome to the MCMC Preprint Service MCMCについての論文リスト、download可