マルコフ連鎖モンテカルロ法
メジャーな本
["Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference"|http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0412818205/qid=1099024478/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/249-0384583-2907523]
東大経済大森先生の授業で使われている本
["Markov Chain Monte Carlo in Practice"|http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0412055511/qid=1099024478/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/249-0384583-2907523]
『不完全データの統計解析』 岩崎学著
欠損メカニズムを考慮したモデルの推定方法としてEMアルゴリズムとMCMCが紹介されている
『ボラティリティ変動モデル』 渡部敏明著
確率的ボラティリティモデルの一つとして、SVモデルとともに説明されている
『ファイナンスのためのＭＣＭＣ法によるベイズ分析』 渡辺敏明著
『ベイズ統計と統計物理』 伊庭幸人著
サポートページはこちら→http://www.ism.ac.jp/~iba/iwanami.html
!研究者
[大森浩裕@東大経済|http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~omori/]
MCMC、行列演算ソフトOxなどの紹介
[伊庭幸人@統計数理研究所|http://www.ism.ac.jp/~iba/index_j.html]
ベイズ統計関連のものがいっぱいある
日本語のPSfileを読むには→http://forum.nifty.com/fdtp/install/win/gs800.htm
[Peter Congdon@ロンドン大学|http://alpha.qmul.ac.uk/~ugfa117/]
WinBUGSのサンプルプログラムがダウンロードできる
!MCMCを説明したもの
[MCMCの基礎と統計科学への応用|http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~omori/MCMC/mcmc-ism04.pdf]
[マルコフ連鎖モンテカルロ法の最近の展開|http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~omori/MCMC/mcmc.pdf]
!参考Web
