Linux

普通にWindowsマシンで数値計算するには"Cygwin"や"Visual Studio"を使うことが多い．
基本的にこれらではパソコンのCPU，メモリなどのリソースをフル活用できない．
重い計算を始めるとなかなか厳しくなるので，Linux環境を推奨．
こっちの方が圧倒的に早い．
ソースについてもほぼそのまま移植できる．

Linux環境として以下の二つのディストリビューション(OS)を紹介．

Ubuntu

導入が簡単で，動作も割と軽快．
なんといっても困ったときにググれば何かしら答えが見つかるのが良．
とりあえず計算走らせる目的だけならこっちをおすすめ．
ただ，線型解法ライブラリ"lis"を使いたいときに少々不具合がある(？)らしいが・・・(Ubuntuが原因なのかは未確認)

openSUSE

Ubuntuよりも若干敷居が高いイメージ．
というのも困ったときの情報はUbuntuほど落ちてない．
システム設定もパッケージ管理も"YaST"というアプリケーションでできるの良．
導入は他のOSとデュアルブートでの導入がたまに失敗・・・