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テクニカル分析・メモ


レンジ・トレンド判定


レンジ

  • ADX<20
  • インプライドボラティリティが減
  • リスクリバーサルがほぼチョイス（同水準）か、コールとプットが交互にオーバーになっている
  • →逆張り狙う

トレンド

  • ADX>25
  • モメンタムがトレンド方向と一致
  • リスクリバーサルがプットまたはコールに大きく傾いている
  • インサイドデイ・ブレークアウトにも気をつける

トレンド相場


フラッグとディストリビューション

  • 上昇トレンド中の持ち合いで上限と下限の平行線をフラッグという
  • フラッグが下降気味の場合、上へブレークする可能性が高いため、直近の上限値より少し上に買いを入れる
  • フラッグが上昇気味の場合、利食いを始めている可能性が高いため（ディストリビューション）、直近の下限値より少し下に売りを入れる

トライアングル

  • 小さなトライアングル（先立つトレンドの10～15%程度の高さ)はトレンドの継続を意味する
  • 大きなトライアングル（先立つトレンドの1/3以上の高さ)はトレンドの逆転の可能性がある
  • ほか、単純にレンジ相場に入る場合もある
  • 「真正の」トライアングルは最初の2/3で発生しやすい。最後の1/3でのトレード（レンジ狙い、ブレイクアウト共に）は止めた方がいい（真正のトライアングル＝通常のトレンドに乗ったブレーク）
  • 傾き加減と出来高でトレンド継続・終了の判断

新値足

トレンドの変化点を捉えるツールのようですが、こんな単純なツールでトレンドの変化を掴めるのは確率的に低いと思う。それに売買タイミングが遅すぎる。とても使えるものとは思えない。

そのほか
  • ダイヤモンドパターンは見つけにくい・使い物にならない

リンク

MACD

  • MACDの期間 - 12-26-9 5-34-7

レンジ相場


MomentumとROC

  • トレンドが上向きのとき、ROCがその中心線の下に下降したあと、上昇に転じれば、買い（潜伏して浮上したとき）
  • 上昇トレンド中、価格下落したとき、価格下落前のROCが新高値をつけたときはまた上がる可能性が高い
  • momentumまたはROCのトレンドラインのブレイクは価格のと連打緒ラインのブレイクより１～２日早いことが多い

Wm%R

  • MACDのダイバージェンスと同じようにみるといい（高値を更新したのに%Rの山が低い、など）

ストキャスティクス

  • 先行指数
  • 買いのタイミング・・・１番底が下限値より下にあり、２番底が下限値より上にあるとき（正確に書き直すと、価格の１番底であるときに、ストキャスティクスが下限値より下にあり、価格の２番底であるときにストキャスティクスが下限値より上にあるとき）
  • 当然、ストップは直近の安値のちょっと下
  • 押し目買いのときのタイミングや、トレンドの強さを見ることにも使える、かもしれない
→投資苑より
　週足チャートにおいて上昇トレンドを見つけた場合、日足のストキャスティクスがその下限ラインより下に下落するのを待ちます。下落したら、ストキャスティクスの２本のラインの交差や反転を待たずに、買い注文を直近の高値より少し上に置きます。買い注文が執行されたら、ストップをその日か、前日の安値のいずれかよりも低い方の下に置きます。
      • よくわからん。。

→「高勝率トレード学のススメ」に使い方が詳しく具体的に書いてあります。成行きエントリーをする場合は非常に有益です。

RSI

  • 先行指数
  • 状況によって、上限値、下限値を変えた方がいい
  • これも同様に、２番底でRSIが上がっていたら買い
  • RSIにトレンドラインを引き、RSIでトレンドブレイクすると相場もブレイクする
  • その際、STOPでエントリーする（RSIでブレイクしたら現在の価格より上に逆指し値＝ブレイクアウト狙い）

モーメンタム

トレンド相場でのエントリータイミングや、ダイバージェンスくらいにしか使えないと思う。
基本的にストキャスティクスと同じ使い方。

ROC

個人的には極端に相場が動いたときにどこでエントリーするか？くらいにしか使えないのではと思う。
ROCとストキャスティクスを使えば、急激に動いた相場でのてっぺん（底）を狙えるかもしれない。

CCI

entry rule
トレードを行う時間軸のCCIが上位時間軸のCCIと同じなったとき

exit rule
トレード時間軸のCCIが反転した場合、もしくは上位時間軸のCCIが反転するまで

全共通

  • 有効性に疑問を感じたら、オシレーター系は期間を短縮、トレンド系は期間を長くしてみる

MAの期間

  • 「テクニカル分析で勝つFX」
　→5,20,90,200
  • パーフェクトオーダー
　→10,20,50,100,200(EMA)
  • ちゃんと儲けたい人のための株価チャート大全
　→日足 - 5,10,25,50,75,100,200
　→週足 - 13,26,52
　→組み合わせ：日足 - 5+25,25+75
　→組み合わせ：週足 - 13+26
  • FXメタトレーダーで儲けるスーパー投資術
　→5,13,20(21),50(55),89,100,120,200 (EMA)

各種便利ツール


  • 通過ペアの相関の計算方法
→Excelで=CORREL()を使う。

逆引き

  • 上昇トレンド中、価格下落したとき、買いポジションを決済すべきかどうか？
 →ROCが価格下落前に新高値をつけているかどうか？つけていればhold
 →RSIなどの売られすぎでも使える
  • トレンドがサポートラインがブレイクするかどうか？
　→MACD、RSI、Wm%Rなどが使える


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最終更新：2011年01月16日 16:32